Gestão de riscos financeiros
Medição e monitoramento das exposições de mercado, crédito e liquidez com Value at Risk, Expected Shortfall, testes de estresse e backtesting.
Finanças quantitativas
Os métodos que sustentam nossas recomendações de estratégia, risco e investimento.
A engenharia financeira quantitativa combina matemática aplicada, estatística e computação para modelar, precificar e gerir ativos, passivos e riscos. No Brasil, a complexidade regulatória e a volatilidade macroeconômica tornam esse tipo de análise parte da rotina de qualquer instituição financeira e de muitas empresas.
A Ilíada Quant entrega modelos auditáveis, documentação técnica e treinamento para as equipes internas dos clientes, de modo que a empresa possa revisar e manter o que foi construído.
Medição e monitoramento das exposições de mercado, crédito e liquidez com Value at Risk, Expected Shortfall, testes de estresse e backtesting.
Precificação de opções e estruturas complexas com modelos como Black-Scholes, Heston, SABR e HJM, e construção de superfícies de volatilidade calibradas com dados de mercado.
Construção de carteiras com Markowitz, Black-Litterman e paridade de risco, incorporando restrições regulatórias e de liquidez.
Tábuas de mortalidade, projeção de passivos, cálculo de provisões e modelos de gestão de ativos e passivos (ALM) conforme as normas da SUSEP e da PREVIC.
Séries temporais (ARIMA, GARCH, VAR) e técnicas de aprendizado de máquina para previsão de variáveis macroeconômicas e financeiras.
Apoio ao atendimento de Basileia III/IV, IFRS 9, IFRS 17 e resoluções do Banco Central, incluindo governança de dados e de modelos.