Entenda como a Ilíada Quant aplica matemática avançada, estatística e ciência de dados para resolver os desafios mais complexos do mercado financeiro brasileiro e global. Nosso portfólio de soluções cobre desde gestão de riscos até conformidade regulatória, sempre com rigor técnico e foco em resultados práticos para o seu negócio.
A engenharia financeira quantitativa é a disciplina que une matemática aplicada, estatística avançada e tecnologia computacional para modelar, precificar e gerir ativos, passivos e riscos em mercados financeiros. No Brasil, onde a complexidade regulatória e a volatilidade macroeconômica impõem desafios únicos, contar com uma consultoria especializada faz toda a diferença entre decisões reativas e estratégias proativas.
A Ilíada Quant nasceu da convicção de que empresas de médio e grande porte merecem acesso ao mesmo nível de sofisticação quantitativa disponível nos maiores bancos e gestoras do mundo. Nossa equipe reúne profissionais com formação em matemática, física, economia e ciência da computação, com experiência em instituições financeiras líderes e centros acadêmicos de excelência.
Atuamos em seis grandes frentes — gestão de riscos, precificação de derivativos, otimização de portfólios, análise atuarial, econometria e machine learning, e governança regulatória — entregando modelos auditáveis, documentação técnica completa e treinamento para as equipes internas de nossos clientes. O resultado é uma organização mais resiliente, mais eficiente e melhor preparada para os desafios do mercado financeiro contemporâneo.
Cada área combina teoria de ponta com implementação prática, adaptada à realidade do mercado brasileiro.
A gestão de riscos é o núcleo da saúde financeira de qualquer instituição. Utilizamos modelos de Value at Risk (VaR), Expected Shortfall (ES), stress testing e backtesting para quantificar e monitorar exposições de mercado, crédito e liquidez com precisão e transparência regulatória.
Desde opções vanilla até estruturas exóticas, aplicamos modelos Black-Scholes, Heston, SABR e HJM para precificação justa e construção de superfícies de volatilidade. Nossa abordagem combina teoria financeira rigorosa com calibração empírica robusta.
A teoria moderna de portfólios de Markowitz, aliada a abordagens de Black-Litterman e paridade de risco, permite construir carteiras eficientes que equilibram retorno esperado e risco de forma sistemática. Incorporamos restrições regulatórias e de liquidez em cada solução.
Fundos de pensão e seguradoras demandam rigor atuarial para garantir solvência de longo prazo. Desenvolvemos tábuas de mortalidade, projeções de passivos, cálculo de provisões e modelos ALM (Asset-Liability Management) em conformidade com as normas SUSEP e Previc.
Combinamos econometria clássica — séries temporais ARIMA, GARCH, VAR — com técnicas de aprendizado de máquina como gradient boosting, redes neurais recorrentes e modelos de fator latente para previsão de variáveis macroeconômicas e financeiras de alta complexidade.
Auxiliamos instituições a atenderem frameworks como Basileia III/IV, IFRS 9, IFRS 17 e resoluções do Banco Central do Brasil. Nossa expertise em governança de dados e modelos garante que os processos internos estejam alinhados com as melhores práticas internacionais de supervisão financeira.